中国基金报记者 何翎源
上周,A股突现大幅调整。受此影响,2018年首现基金下折,华宝中证1000触发下折阈值,此外,国投瑞银中证创业指数分级、中航军工等基金也接近下折。
上周,A股在短暂冲高后变脸,上证综指周跌幅2.7%,深证成指周跌幅5.47%,创业板指周跌幅6.3%。整体来看,小盘股上周回调幅度较大。
而中证1000指数成分股选择了中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票,反映了A股市场小市值公司的整体状况。中证1000上周下跌了8.05%,受市场行情影响较大。
2月2日,华宝中证1000发布公告称,截至2018年2月1日,华宝中证1000B份额的基金份额参考净值为0.2302元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。
一般来说,当分级基金B份额净值低于某一价格时,就会触发分级基金向下折算。华宝中证1000B份额参考净值为0.25元。
需要注意的是,华宝中证1000B溢价率较高,2月1日跌停报收0.358元,溢价率高达55.52%,当日成交5000份。在触发下折关口,仍然有投资者买入,这意味着下折后直接亏损超过六成。
基金触发下折也继续影响市场情绪。2月2日,华宝中证1000B开盘后停牌,当日复牌后被打在跌停板上。
受市场调整影响的还有多只分级基金。集思录数据显示,国投瑞银中证创业指数分级基金、前海开源中航军工、工银中证环保产业指数、申万菱信中证军工指数分级基金等逼近下折阈值。
值得一提的是,上述分级基金B份额近期成交量比较大。以国投瑞银中证创业指数分级为例,Wind数据显示,该基金成长B级上周5个交易日成交额分别为571.6万元、259.2万元、378.79万元、775.69万元和1006.16万元。
业内人士表示,虽然监管层大大提高了分级基金的准入门槛,资管新规也明确提出公募不得采取份额分级。从公募基金来看,分级产品将成为历史。因此,投资者应该远离分级基金。
Wind数据显示,截至2017年12月31日,市场上还有146只存量分级基金,整体规模总计359.79亿元,较去年年中规模缩水了36.49%,较2016年年末下降了63.53%。2017年6月30日总体规模为566.51亿元,2016年12月31日整体规模为986.45亿元。