中国基金报记者 房佩燕
全球首只以人工智能分析股票指标的ETF产品AI Powered Equity ETF（AIEQ）上市以来备受关注。上周，标普500指数下跌5.16%，道琼斯指数下跌5.21%，均创下两年多以来的最大单周跌幅。同期，AIEQ的跌幅为5.05%，小幅跑赢对标的标普500指数。截至上周，AIEQ今年以来收益率为-1.27%，好于标普500指数下跌2.02%的表现。
据悉，AIEQ由美国EquBot公司和ETF Managers Group合作推出，2017年10月18日上市，该ETF追求以同等的风险波动水平，提供超出美国股市基准指数的投资结果。根据EquBot公司的介绍，AIEQ利用人工智能和机器学习，对全美6000多家上市公司进行分析，构建上百万份资料和众多金融模型，从当前经济形势、未来趋势以及公司重大事件等方面进行深度分析，在此基础上挑选出包含30~70只股票的投资组合，然后由ETF Managers Group的基金经理团队对投资组合进行再度权衡。
然而，AIEQ问世的头两个月表现不尽如人意，甚至出现和大盘指数表现大幅偏离的情况。2017年10月17日至11月15日，在标普500指数上涨0.21%的背景下，AIEQ却出现了3.34%的下跌，一时间，人工智能选股的有效性受到质疑。
不过，随后情况开始好转，AIEQ的表现渐入佳境。今年1月份，标普500指数上涨5.62%，创出1997年以来最好的单月表现；同期AIEQ上涨5.83%，跑赢指数0.21个百分点。2月以来，标普500指数出现大幅下挫，AIEQ表现略好――2月份标普500指数在7个交易日里下跌了7.23%，AIEQ的跌幅为6.72%，报收25.56美元，跑赢指数0.51个百分点。
按照持仓结构来看，该产品99%的资产投资于美国市场，此外的极小部分投资在西班牙和波多黎各市场。从行业结构来看，AIEQ主要投资的是金融行业，截至2月8日，AIEQ重仓的前五大行业为金融、周期类消费品、科技、医疗健康和能源，上述行业持仓占比分别为40.1%、15%、14%、10.4%和4.9%。
AIEQ前十大持仓中一半为金融企业，分别为标普全球、谷歌、英伟达、房地产信托基金、亚马逊、CIT集团、博伊德赌场、纳斯达克、阿波罗全球管理和第一资本金融集团，持有比重在2.44%到3.38%之间。
此外，从规模上看，AIEQ也在稳步提升，从首发不到1000万美元增长到目前的1.35亿美元。
