午盘后,三大股指保持涨势,并连续两天刷新收盘纪录新高。道指本周累涨0.6%,标普500指数累涨1%,纳指累涨1.5%。恐慌指数VIX跌至9.75,创1993年12月份以来收盘新低。
美国5月非农就业新增13.8万,远不及预期的18.2万,也创2016年10月以来的次低水平。3月和4月的前值共下修6.6万人,在过去三个月里的平均每月新增就业12.1万,创5年同期最低。虽然失业率进一步降至4.3%,创16年新低,但平均时薪同比增长2.5%,为去年3月以来最低。
市场主流仍预期美联储在6月加息,但今年是否能加息三次的展望下调。高盛认为,6月加息和9月宣布缩表的概率提升至90%,而年内第三次加息或从9月推迟到12月,理由是美联储可能希望等经济形势彻底明朗之后再行加息。
在美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协定后,市场担心将导致美国原油开采活动激增,令全球原油供给持续过剩。这一轮冲击波曾令稍早的油价跌幅扩大至3%,WTI原油期货跌破47美元关口,至46.94美元/桶的三周低位;布伦特油价则测试49美元,最深跌至49.27美元/桶。
与此同时,避险资产快速走强。现货黄金涨幅扩大至12.5美元或1%,至1278.51美元/盎司的六周新高。美元指数跌破97关口,至96.66的七个月低位,完全回吐了去年美国大选日以来的涨幅。
10年期和30年期美债收益率自去年10月以来首次跌破200日均线,一度触及去年11月以来新低2.156%和2.814%。伴随股指屡冲新高,美债收益率曲线进一步趋平至九个月新低。
股市
标普500指数收涨9.01点,涨幅0.37%,报2439.07点,本周累涨0.94%。道琼斯工业平均指数收涨62.11点,涨幅0.29%,报21206.29点,本周累涨0.58%。纳斯达克综合指数收涨58.97点,涨幅0.94%,报6305.80点,本周累涨1.54%。
恐慌指数VIX跌至9.75,创1993年12月份以来收盘新低。罗素2000小额股指数上涨0.87%,距离史上新高位仅差1%。
金融和能源板块表现不佳,标普500能源指数随油价下跌而下探近1%,银行股指数也随美债收益率下跌而单周累跌,摩根士丹利、高盛和美国银行股价均下跌3-4%。公用事业、科技、工业和医疗保健板块表现良好。
芝加哥商交所(CME)根据美国联邦基金利率期货的交易计算得出,6月美联储加息的概率为95.8%,高于昨日的90%,也远高于一个月前的预期67.6%。不过9月为年内第三次加息的概率降至25%,12月为年内第三次加息的概率涨至50%。
在不如人意的5月非农就业数据发布后,美国亚特兰大联储GDPNow模型将二季度GDP预期下调0.6个百分点,至增长3.4%。纽约联储NowCast模型则维持二季度GDP增速预期在2.2%不变。
今年有FOMC投票权的美国费城联储主席Harker重申今年再加息三次的路径预期,并称晚些时候将开启缩表。他认为就业增速依旧强劲,也预计通胀率处于正轨,在年底前后将实现2%的通胀目标,不过美国经济面临的最大风险来自于财政政策的不确定性。
欧股普遍收涨,德国DAX指数触及盘中新高。富时泛欧绩优300指数收涨0.17%,报1540.72点。欧洲STOXX 600指数收涨0.16%,欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收涨0.58%。德国DAX 30指数收涨1.24%。法国CAC 40指数收涨0.34%。英国富时100指数收涨0.01%。
外汇
美元指数跌破97关口,至96.66的七个月低位,完全回吐了去年美国大选日以来的涨幅,本周累跌0.5%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓周报显示,投机者至5月30日当周所持美元净多头头寸降至75.3亿美元,创九个月新低;所持欧元净多头头寸增至2011年5月以来新高。美元2017年迄今处于下跌螺旋之中,兑六大主要货币下跌逾5%。
美元兑日元刷新两周低点至110.35,下方支撑位在200日均线切入位110.32。英镑兑美元一度升破1.29关口,报1.2904。欧元兑美元上涨0.5%,一度触及1.1282的七个月高位。
南非兰特兑美元上涨0.51%,报12.8050,得益于标普确认南非维持BB+/B评级。受金价涨势推动,澳元兑美元上涨65点或0.85%,刷新日高至0.7440,逼近6月1日高位0.7455。
在岸人民币(CNY)兑美元北京时间23:30收报6.8085元,本周累涨400点。全天成交量缩水5.31亿美元,至232.99亿美元。自5月25日开启强劲走势以来,离岸人民币兑美元短短六个交易日的最大涨幅接近1500个基点,在岸人民币兑美元在四天内的涨幅创下12年新高。
商品
WTI 7月原油期货收跌0.70美元,跌幅1.45%,报47.66美元/桶,本周累跌4.3%。布伦特8月原油期货收跌0.68美元,跌幅1.34%,报49.95美元/桶,本周累跌4.2%。
油价已经连跌两周,从上周四OPEC维也纳会议宣布延长减产协议以来,共计累跌了8%,WTI同50美元关口的差距也越来越远。
据油服贝克休斯统计,截止6月2日当周,美国石油钻井机活跃数新增11台,总数至733台,再次刷新2015年4月17日以来新高。这一数据已连涨20周,创2011年以来最长连涨周期,也是去年同期数值325台的两倍多。
俄罗斯石油公司总裁Igor Sechin周五表示,OPEC最近几周产量已较目标水平高出45万桶/日,并称未来一年美国可能增加石油产量150万桶/日,或抵消OPEC减产的积极影响,因此质疑现有OPEC减产协议的力度是否有效。
COMEX 8月黄金期货收涨10.10美元,涨幅0.8%,报1280.20美元/盎司;本周累涨约1%,连涨四周,并突破了50日均线位。现货黄金涨幅扩大至12.5美元或1%,刷新4月24日(当天高位在1284.50美元/盎司)以来高位至1278.51美元/盎司。
钢铁和铁矿石走软,拖累伦锌收跌逾1%,刷新两周低点,伦镍逼近一年低点。LME期锌收跌1.6%,报2529美元/吨,一度刷新5月18日以来低点至2512美元/吨。LME期镍收涨0.8%,报8910美元/吨,但一度触及2016年6月8日以来低点至8700美元/吨。
LME期铜收跌0.6%,报5665美元/吨。LME期铝收涨0.2%,报1931美元/吨。LME期铅收跌0.1%,报2108美元/吨。LME期锡收跌0.7%,报20300美元/吨。
黑色系期货外盘走势分化。铁矿石收涨2.9%,焦炭、焦煤分别收涨0.8%、1.3%,动力煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.9%、0.6%;橡胶、沥青分别收涨0.6%、0.4%。
受累于基金卖盘,ICE 7月原糖期货下跌3.3%,刷新最近15个月低点至13.76美分/磅。
债市
市场认为,非农就业不佳意味着美联储可能在6月FOMC会议后更偏鸽派,美债收益率普遍大跌。10年期基准美债价格上涨16/32,收益率下跌5.8个基点至2.1591%。30年期美债收益率跌5.8个基点,至2.8115%,本周下跌11个基点,为2016年7月以来最深。
两年期美债收益率跌0.8个基点,至1.2899%。五年期美债收益率跌4.5个基点,至1.7204%。两年期/30年期美债收益率曲线跌至去年9月以来最平,两年期/10年期美债收益率曲线跌至去年10月以来最平。
美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓周报显示,投机者所持美债期货净多头头寸在5月30日当周减少262672手合约,至21020手合约。所持CBOT超级美债期货净空头头寸增加3777手合约,至112439手合约。